Andere Bezeichnung für eine kumulative bzw. kumulierte Wahrscheinlichkeitsverteilung , manchmal auch für die kumulierte Häufigkeit von Stichprobenwerten.
Der zentrale Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung besagt, dass die Summe von n unabhängigen Zufallsvariablen X i für große n annähernd normalverteilt ist: Für \(X =\displaystyle \sum_{i=1}^n X_i\) ist \(\displaystyle P(X \le x) \approx \Phi \left( \frac{x-\mu}{\sigma} \right)\) mit dem Erwartungswert \(E(X) = \mu = \displaystyle \sum_{i=1}^n \mu_i\) und der Varianz \(Var(X) = \sigma^2 = \displaystyle \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\) . Insbesondere ist auch der Mittelwert \(\bar X = \displaystyle \frac 1 n \sum_{i=1}^n \mu_i\) der Zufallsvariablen normalverteilt. Daher kann man davon...